Hull moving average spreadsheet

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O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Como este indicador funciona Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar tendências. Se o HMA estiver subindo, a tendência prevalente está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se o HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser usado para sinais de entrada na direção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando o HMA é desativado. Cálculo Calcule uma Média Móvel Ponderada com o período n / 2 e multiplique por 2 Calcule uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtraia se da etapa 1 Calcule uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados da etapa 2 HMA WMA ( 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n)) tópico sugerido por Kaihong T. Heres uma planilha que pode (ou não) ser útil. Suponha que você esteja olhando para algumas ações e queira comprar quando a média móvel de 10 dias ultrapassar a média móvel de 100 dias e. Mas pode cruzar de cima ou de baixo e por que você escolhe 10 e. Espere até terminar Ok, subscrevemos a estratégia Buy Low e Sell High. Mas Baixo comparado com o que E Alto em comparação com o que Talvez devesse ser Baixo comparado a alguma média móvel lenta (isto é, 100 dias) e Alta em comparação com alguma média móvel rápida. Para esse fim, compramos quando a média de 10 dias cruza a média de 100 dias acima (ou seja, o preço é reduzido a um valor baixo) e vendemos quando. Sim Sim. Venda quando cruzar de baixo. mas e os números 10 e 100 e. É aí que a planilha entra: você escolhe um estoque, faz o download dos preços diários das ações e escolhe seus próprios números para as médias móveis. A planilha mostrará se você fez o bem. Devo salientar como a planilha funciona: você chega em casa do trabalho e calcula as médias móveis. Você usa os preços de fechamento dos últimos dias, incluindo hoje. Se houver um sinal de compra ou venda, você compra ou vende no preço de abertura de amanhã. Será algo parecido com isto (com a IBM como um exemplo como ditado por Chet K :) Para fazer o download de um arquivo. ZIP d, clique com o botão direito na imagem acima e em Salvar destino. O que é isso 1 no canto superior direito Apenas no caso de você querer comprar quando a média mais rápida (isso é 2) cruza a média mais lenta (isso é 1) abaixo e vende. Por que você faria isso? Surpreendentemente, às vezes é a melhor estratégia. De qualquer forma, se você escolher 1, você obtém uma estratégia e, se escolher, obtém a outra. O que é esse botão Maximizar Uh. Bem, se você está disposto a esperar por isso, você pode percorrer um monte de médias móveis e escolher aquele que dá o máximo de ganho total. Quando a planilha estiver terminada, haverá uma explicação. algo parecido com isto Querendo esperar por isso O que isso significa? Basta ir para um café enquanto ele faz o processamento de números. E quão bons são esses sinais de compra e venda Quantos palpites eu recebo? Na verdade, para as ações da IBM (de dez / 98 a jan / 03, onde as ações ganharam cerca de 7 durante esse período), se começarmos com metade do nosso dinheiro em em dinheiro e metade em estoque e escolha várias médias móveis longas (1) e médias móveis curtas (2), nós obteremos a Figura 1 para nosso ganho de portfólio. Por um período médio de 160 dias e um curto de 80 dias, nós fizemos um ganho de 200 Você está olhando para o ponto com o ponto preto Isso é 174 ao longo de cerca de 4 anos. ou cerca de 28 retorno anualizado. Então é isso que eu uso, certo eu quero dizer 160 dias e 80 dias, certo Claro. e rezar para que o futuro seja como o passado. Você pode querer emprestar isso. Sim. Muito engraçado. Mas somebuddy me disse para comprar quando o preço das ações cai abaixo da média móvel de 100 dias e. e passar para o dinheiro quando o preço for acima da média de 100 dias. Isso é um daqueles que vendem quando o preço é alto, compre quando estiver baixo. eh Confira a Figura 2, onde começamos com 100K investidos na SP 500 e entramos e saíamos do caixa quando o índice ultrapassa a média de 100 dias. Você pode ver isso. Nós mais que dobramos nosso retorno anual, de 2,8 para 6,8. Para os seis anos completos, sim. Mas você vê o nosso portfólio após os primeiros três anos e meio? Já temos cerca de 190 mil dólares, se tivéssemos mantido nosso dinheiro no SP, mas apenas 170 mil com essa estratégia de compra / venda. Mas o risco é menor, eh, quero dizer, se você fizer o negócio da BuySell, o risco. Ok, para este exemplo, a volatilidade é reduzida em cerca de 1/3. Mas isso significa que o risco é menor, certo Você está igualando risco com volatilidade? Vergonha em você Eu sugiro que você coloque seu dinheiro debaixo do seu travesseiro. Isso vai te dar zero volatilidade. Talvez eu apenas pegue sua bola de cristal emprestada. Seja meu convidado. E você garante a precisão da planilha Claro. Eu sempre ofereço uma garantia de devolução do dinheiro. Há também uma planilha que se parece com isso. apenas no caso de você querer inserir seus próprios retornos diários e ter a planilha rodando através de um monte de médias móveis, escolhendo o melhor. Mais uma vez, apenas faça a opção RIGHT - click / Save Target. com a foto. Atualize. Desde que escrevi a primeira planilha descrita acima em algum momento do século passado, os dados do Yahoo que foram baixados mudaram para incluir um Adj Close, que cuida dos dividendos e do desdobramento de ações. Então você mudou a planilha, certo Bem, sim. Depois de receber e-mail de Mike D. Eu mudei isso corrigindo um erro ou três. e agora use o Adjusted Close e agora inclua a opção de usar as médias móveis exponenciais. Para baixar a nova versão, clique com o botão direito aqui e Salvar destino. P. S. Há uma folha Explain que se parece com isso. Movendo Médias Coisas Motivado por e-mail de Robert B. Eu recebo este e-mail perguntando sobre o Hull Moving Average (HMA) e. E você nunca ouviu falar disso antes. Uh está certo. Na verdade, quando pesquisei, descobri muitas médias móveis das quais nunca ouvi falar, como: Zero Lag Média móvel exponencial Wilder Média móvel Mínimo quadrado Média móvel Média móvel triangular Média móvel móvel adaptativa Média móvel de Jurik. Então eu pensei que nós falaríamos sobre médias móveis e. Havent você fez isso antes, como aqui e aqui e aqui e aqui e. Sim, sim, mas isso foi antes de eu conhecer todas essas outras médias móveis. Na verdade, os únicos que eu joguei foram estes, onde P 1. P 2. P n são os últimos n preços das ações (P n sendo o mais recente). Média Móvel Simples (SMA) (P 1 P 2. P n) / K onde K n. Média Móvel Ponderada (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) / K onde K (12. n) n (n1) / 2. Média Móvel Exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) / K em que K 1 945945 2. 1 / (1-945). Eu nunca vi essa fórmula da EMA antes. Eu sempre pensei que era. Sim, é normalmente escrito de forma diferente, mas eu queria mostrar que esses três têm prescrições similares. (Veja o material EMA aqui e aqui.) De fato, todos eles parecem: Note que, se todos os Ps são iguais a, digamos, Po, então a média móvel é igual a Po também. e é assim que qualquer média que se respeita deve se comportar. Então, qual é o melhor Definir melhor. Aqui estão algumas médias móveis, tentando acompanhar uma série de preços de ações que variam de forma sinusoidal: preços das ações que seguem uma curva sinusoidal Onde você encontrou uma ação como essa Preste atenção Observe que as médias móveis comumente usadas (SMA, WMA e EMA) atingem seu máximo depois da curva senoidal. Isso é lag e. Mas e aquele cara da HMA? Ele parece muito bom Sim, e é sobre isso que queremos falar. De fato. E o que é que 6 em HMA (6) e vejo algo chamado MMA (36) e. Paciência. Média Móvel de Casco Começamos calculando a Média Móvel Ponderada de 16 dias (WMA) da seguinte forma: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K com K 12. 16 136. bom e suave, vai ter um atraso maior que o qua como: Então olhamos para o WMA de 8 dias: eu gosto Sim, segue as variações de preço muito bem. mas há mais. Enquanto o WMA (8) olha para os preços mais recentes, ele ainda tem um atraso, então vemos o quanto o WMA mudou ao passar de 8 dias para 16 dias. Essa diferença seria assim: De certo modo, essa diferença dá alguma indicação de como o WMA está mudando. então, adicionamos essa alteração ao WMA anterior (8) para fornecer: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por que chamá-lo de MMA eu gaguejo. De qualquer forma, o MMA (16) ficaria assim: eu vou ter paciência. tem mais. Agora nós introduzimos a transformação mágica e começamos. ta-DUM Isso é Casco Sim. Pelo que entendi Mas qual é o ritual mágico? Tendo gerado uma série de MMAs envolvendo as médias móveis ponderadas de 8 e 16 dias, nós olhamos atentamente para essa sequência de números. Então calculamos o WMA nos últimos 4 dias. Isso dá ao Hull Moving Average que chamamos de HMA (4). São 16 dias, depois 8 dias e depois 4 dias. Você joga uma moeda para ver quantos. Você escolhe um certo número de dias, como n 16. Então você olha para WMA (n) e WMA (n / 2) e calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (No nosso exemplo, seria 2 WMA (8) - WMA (16). Então você calcula WMA (sqrt (n)) usando apenas os últimos números do sqrt (n) da série MMA. (No nosso exemplo, isso seria calcular um WMA (4), usando a série MMA.) E para esse gráfico SINE engraçado Howd it to Então onde a planilha ainda estou trabalhando nele: MA-stuff. xls É interessante ver como as várias médias móveis reagem a picos: É HMA realmente uma média móvel ponderada Bem, vamos ver: Temos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 Pn) / 136 ou MMA 2 (1/36) - (1/136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Para sanitários razões, bem escrever isso assim: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Note que todos os pesos adicionar a 1. Além disso, sem 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 e wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Então, fazendo o ritual mágico de raiz quadrada (onde sqrt (16) 4) temos (lembrando que P 16 é o mais valor recente) HMA o WMA de 4 dias do MM acima Como (w 1 P 1 w 2 P 2. w16P16) 2 (w1P0w2P1. w16P15) 3 (w1P1w2P0, w16P14) 4 (w1P2w2P1 w 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P -1. O que. O MMA (16) usa os últimos 16 dias, de volta ao preço foram callling P 1. Se calcularmos a média ponderada de 4 dias desses MMAs, estaremos usando o MMA de ontem (e que volta 1 dia antes de P 1) e no dia anterior, o MMA volta para 2 dias antes de P 1 e o dia antes disso. Ok, então você está chamando-os de preços P 0. P -1 etc. etc. Você entendeu. Então, um HMA de 16 dias realmente usa informações que remontam a mais de 16 dias, certo? Mas há pesos negativos para eles preços antigos Isso é legal A prova está no. Sim Sim. A prova está no pudim. Então, o que a planilha faz? Até agora, parece: (Clique na imagem para fazer o download). Você pode escolher uma série SINE ou uma série RANDOM de preços de ações. Para o último, cada vez que você clica em um botão, obtém outro conjunto de preços. Então você pode escolher o número de dias: isso é o nosso n. (Por exemplo, usamos o n 16 para o nosso exemplo acima). Além disso, se você escolher a série SINE, poderá introduzir picos e movê-los ao longo do gráfico. como isso . Note que usamos n 16 e n 36 (na figura da planilha) pois n / 2 e sqrt (n) são inteiros. Se você usar algo como n 15, a planilha usa a parte INT eger de n / 2 e sqrt (n), ou seja, 7 e 3. Assim, a média móvel de casco é a melhor Definir melhor. E quanto a isso, Jurik Average eu não sei nada sobre isso. É proprietário e você tem que pagar para usá-lo. no entanto, vamos jogar com médias móveis. Outra Média Móvel Suponha que, em vez da Média Móvel Ponderada (em que os pesos são proporcionais a 1, 2, 3). nós usamos o ritual mágico Hull com a Média Móvel Exponencial. Isto é, consideramos: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sim, isso é M a v a m a m g m e m ou g m a n te n a ç ã o mais generalizada. Ou seja, atenção e atenção Preste atenção Escolhemos nosso número de dias favorito, como n 16, e calculamos MAg (n, 945, k) 945 EMA (n / k) - (1-945) EMA (n). Podemos jogar com 945 ek e ver o que obtemos: Por exemplo, aqui estão algumas MAgs (onde estavam aderindo a 16 dias, mas alterando os valores de 945 ek): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Note que quando escolhemos k 3 obtemos n / k 16/3 5.333 que mudamos para 5.0 simples e simples. Por que você não fica com escolhas de Hulls: 945 2 ek 2 Boa ideia. Qua obter isso: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que o gráfico com 945 1.5 e k 3. Ele faz, não faz você gozar. novamente Possivelmente. Então, e sobre aquele ritual de raiz quadrada, deixo isso como um exercício. para você Ok, enquanto brincava com essa coisa eu acho que o Hulls k 2 funciona muito bem. tão bem ficar com isso. No entanto, muitas vezes obtemos uma média bastante agradável quando adicionamos apenas um pequeno trecho da alteração: EMA (n / 2) - EMA (n). De fato, adicione apenas uma fração de 946 dessa mudança. Isso dá: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Ou seja, nós escolhemos 946 0.5 ou talvez apenas 946 0.25 ou qualquer outra coisa e usamos: Por exemplo, se compararmos nosso número de médias móveis conforme eles rastreiam uma função STEP, obtemos isso, onde adicionamos (para MAg) apenas 946 1 / 2 da mudança. Sim, mas qual é o melhor valor do beta? Definir melhor: observe que o beta 1 é a opção Hull. exceto que estavam usando EMAs em vez de WMAs. E você deixa de fora essa coisa de raiz quadrada. Sim. Eu esqueci disso. Nota . A planilha muda de hora para hora. Atualmente parece com isso algo para jogar com eu tenho uma planilha que se parece com isso. clique na imagem para baixar. Você escolhe um estoque e clica em um botão e recebe um valor de anos dos preços diários. O usuário escolhe HMA ou MAg, alterando o número de dias e, para o MAg, o parâmetro, e veja quando você deve COMPRAR e VENDER. Quando Com base em quais critérios Se a média móvel for x x de seu máximo nos últimos dois dias, você COMPRA. (No exemplo, x 1.0) Se for UP de seu mínimo nos últimos 2 dias, você VENDE. (No exemplo, y 1.5) Você pode alterar os valores de x e y. É bom. esses critérios eu disse que era algo para brincar. Há essa outra técnica de suavização chamada Filtro Hodrick-Prescott. Com a ajuda de Ron McEwan, agora está incluído nesta planilha: É bom Brincar com isso. Você notará que há um parâmetro que você pode alterar na célula M3. e comprar e vender sinais.