Envelopes médios móveis Os envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um determinado desvio percentual definido pelo usuário. Média móvel Os envelopes afirmam ser um indicador das condições de sobrecompra ou sobrevenda. representações visuais da tendência dos preços e um indicador das fugas de preços. As entradas do indicador Média móvel de envelopes são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (geralmente 20-período, mas varia entre os analistas técnicos também, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Upper Band. A média móvel das altas mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 amp 10). Banda Inferior A média móvel dos baixos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com bandas de 1 e 2 percentuais: Interpretando os Envelopes de Média Móvel No gráfico acima dos QQQQs, o preço não é uma tendência. Durante as fases não tendenciais dos mercados, pode-se argumentar que os Envelopes Médios Móveis produziriam grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço da ação penetra no envelope inferior e fecha de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço da ação penetra no envelope superior e depois volta para dentro do envelope. Indicador de Quebra de Preços Quando os preços das ações são feitos repousando e consolidando, eles quebram, em uma direção ou outra. Assim: Um comerciante pode ver os preços quebrando acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços caem abaixo do envelope mais baixo, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma quebra de preço ascendente é mostrada acima no gráfico dos QQQQs. No lado direito, os QQQQs ficaram acima da faixa de 2 preços. Indicador de Tendência de Preço Uma nova tendência no preço é geralmente indicada por uma quebra de preço, conforme descrito acima, com um preço continuado próximo da faixa superior, para uma tendência de alta dos preços. Um preço continuado próximo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de queda dos preços. No gráfico dos QQQQs, após a ruptura do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda superior, este é um bom exemplo de como uma tendência de preço começa. Logo depois, o preço voltará para os Envelopes Médios Móveis, mas os Envelopes Médios Móveis seguirão em uma direção positiva - identificando facilmente a tendência recente. Outros indicadores similares, como Bollinger Bands (ver: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se ajustam à volatilidade, também devem ser investigados. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação do desempenho futuro. Negociar é inerentemente arriscado. O OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou consequenciais que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja a declaração completa. Movendo Envelopes Médios: Refinando Uma Ferramenta Popular de Negociação As médias móveis (MA) são uma ferramenta de negociação popular. Infelizmente, eles estão propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios podem ser evitados e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter informações básicas sobre este indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial Médias móveis.) O que é um envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque em um determinado número de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os 10 dias mais recentes de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada graficamente em um gráfico de preços. Essa técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões comerciais. Confira o tutorial Analisar padrões de gráficos para saber como). Sinais de compra simples ocorrem quando os preços acima dos sinais de venda da média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As setas grandes mostram as negociações vencedoras, enquanto as setas menores mostram negociações perdidas, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um sistema simples de crossover de média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens dos envelopes O problema de confiar em médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Embora o negócio vencedor mostrado naquele gráfico fosse muito grande, houve cinco negociações que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos. período. É duvidoso que muitos traders tenham a disciplina de manter o sistema para aproveitar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, consulte Paciência é uma virtude de traders.) Para limitar o número de negociações, alguns técnicos propuseram a adição de um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que estavam acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Os negócios só seriam realizados quando os preços passassem por essas linhas de filtro, que eram chamadas de envelopes porque envolviam a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionando linhas 5 acima e abaixo da média móvel forma envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam sem mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de prolongar o tempo deve evitar as negociações rápidas que estão sujeitas a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do whipsaw ao que se constatou, houve o mesmo número de whipsaws, mas ocorreram em níveis de preços diferentes. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser seu ingresso para grandes retornos em Ações de Turnaround: inversão de retorno para retornos elevados). Outra desvantagem de usar envelopes dessa forma é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e devolve mais lucros em comércios perdidos. Fazendo os envelopes funcionarem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre a identificação de tendências de mercado, leia Tendências de Curto Prazo, Intermediário e de Longo Prazo.) No entanto, os observadores do mercado astuto notaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços se invertem. Mas há momentos em que eles continuam tendendo, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais largos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros proponentes dessa estratégia de contra-ataque estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a ideia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o close para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope definindo-a como uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a mínima). Esse método é ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo os Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.) Figura 4: As faixas Keltner contêm a maior parte da ação do preço. e os operadores de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de tendência de contração. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Enquanto as bandas Keltner são uma melhoria em relação ao envelope de média móvel de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, a última vez que os preços tocaram o envelope mais baixo neste gráfico, eles continuaram a cair. Um stop loss simples evita que as perdas cresçam muito e produzam bandas Keltner, ou um envelope médio móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os traders em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem de stop-loss em The Stop-Loss Order: certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na ideia de envelopes médios móveis e bandas de Keltner para desenvolver Bollinger Bands. que envolvia uma média móvel simples com linhas de dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Essa é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras, porque as Bandas de Bollinger são projetadas para conter 95 das ações de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e bandas de Bollinger nos lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes de média móvel oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois que elas se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como as bandas Keltner ou Bollinger Bands, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. Movendo Médias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média a pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes vão observar uma reversão em direção à média do centro.
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